Выбрав в настройках сети режим инфраструктуры, мы должны создать новое соединение. Имя соединения выбираем любое, по желанию.
Оно используется лишь для удобства.

Дальше необходимо ввести SSID (Service Set Identifier). По сути, это название сети, к которой мы хотим подсоединиться. Если оно нам известно, то можно его указать, но проще выбрать пункт "сканирование". Точка доступа сама сообщит верный SSID. Нам останется только подтвердить, что мы хотим подключиться именно к этой сети (менять ничего не надо, иначе PSP будет искать несуществующую сеть с неправильным именем).

Дальше будет предложено выбрать режим безопасности. О том, какой режим задействован в сети, точка доступа также сообщит сама. Если безопасность отключена, значит, нам повезло.
Если есть, значит, включён режим шифрования данных WEP (Wireless Equivalent Privacy), либо один из вариантов WPA (Wi-Fi Protected Access). Это нужно для того, чтобы шифровать передаваемые данные между устройствами.
Для шифрования используется "ключ" (пароль, ключевое слово) при помощи которого и шифруются данные. В случае с WEP - это 10 знаков, в WPA используется 64-разрядный ключ. Именно эти знаки необходимо вводить на PSP в графу ключ WEP (WPA). Для этого вы должны знать этот ключ. То есть, с незнакомой сетью этот номер не пройдёт. Сеть зашифрована, и, не зная шифра, подключиться к ней вы не сможете. Если же эта ваша точка доступа, то можно самому включить стойкое шифрование WPA, отсекая посторонние подключения. В этом случае ключ на точке доступа задаёте вы сами, и на PSP вы его введёте без труда.

После следует настройка адреса. Можете выбрать «простую», тогда PSP попытается получить их автоматически.

Сначала задаётся IP-адрес (Internet Protocol Address) для PSP, по которому и будет происходить передача данных. По сути, это тот же MAC адрес, но уже не обязательно постоянный. (Любознательным: Прежде чем отправить пакет в сеть, сетевая карта, видя IP-адрес точки назначения, определяет по нему физический адрес сетевой карты адресата и помечает пакет этим MAC-адресом. С другой стороны сети сетевая карта, получившая пакет со своим MAC-адресом, принимает его и осуществляет симметричную проверку.) Участники сети будут обращаться к PSP и передавать данные именно по IP-адресу.
Точка доступа сама сообщит, какой адрес свободен, и PSP пропишет его автоматически. Можно задать его вручную, зная список доступных IP адресов в данной сети. Чаще всего, это любой незанятый IP из диапазона 192.168.1.2 - 192.168.1.254.

Дальше следует значение маски подсети. Эта штука определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети.
Не будем забивать себе голову. Для малых сетей (наш случай) нужно ставить 255.255.255.0. Вряд ли кто-то станет использовать другое значение.

В графе "Раутер по умолчанию" мы должны указать IP адрес шлюза, через который идёт подключение. (Уж не знаю, почему в Sony использовали слово «роутер», да ещё и через «а»).
В большинстве случаев это 192.168.1.1.
Узнать все сетевые параметры вашего компьютера можно, набрав команду ipconfig /all (не забываем про пробел), через "Пуск" - "Выполнить" - "cmd".Там и обнаружится адрес шлюза.

Требующиеся в дальнейшем "Основной сервер DNS" и "Доп. сервер DNS" узнаются точно таким же образом.

DNS (Domain Name System — система доменных имён) позволяет не набирать настоящий IP-адрес нужного вам сайта, а ввести название, которое легко запомнить. Поэтому, мы можем вводить вместо того, чтобы вводить настоящий адрес 81.222.134.120. При вводе адреса запрос сначала отправляется на сервер DNS, он ищет в своей таблице соответствий, какой IP присвоен данному имени, и сообщает правильный путь.

Итак, если вам точно известны все данные, и вы их ввели правильно, то проблем с подключением возникнуть не должно.
Хотя, соединение могут блокировать антивирусы и файерволлы.Поэтому на момент тестирования лучше отключить все сторонние программы на PС.
Также на точке доступа может быть включён режим фильтрации по MAC -адресу. Есть список разрешённых MAC-адресов, и подключаться смогут только они. Отключите его, либо внесите MAC-адрес своей PSP в список разрешённых.

Если же вы пытаетесь подключиться к чужой точке доступа, но у вас ничего не выходит, то вариантов может быть масса. Либо точка не поддерживает стандарт 802.11b, либо точка доступа подключает только определённые MAC-адреса, или же существует фиксированный список IP-адресов, которые могут подключаться к сети и вы разрешённый IP должны прописать вручную. Может быть включён файерволл. В крайнем случае, это может быть рабочая локальная сеть без выхода в интернет вообще.

Список общедоступных бесплатных Wi-Fi точек можно посмотреть на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] или на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. С общедоступными точками надо после сканирования удостовериться, что шифрование (безопасность) не используется, запускать режим «простой» и надеяться, что вам повезёт. Запускайте проверку соединения и проверяйте, не возникают ли ошибки.

Если же не работает подключение дома, то надо проверять настройки точки доступа, а также посмотреть, как точка доступа обрабатывает подключение (как это сделать, ищите в инструкции к AP).

Чаще всего не работает именно выход в Интернет, потому что не разрешено его общее использование. Нужно зайти в свойства подключения, которое используется для выхода в Интернет, и поставить галочку «Разрешить использование соединения другим пользователям» на закладке «Advanced» (Дополнительно).

Если мы настроили подключение, то нам стал доступен выход в Интернет для просмотра сайтов. Можно сразиться с заокеанским другом в игры, имеющие поддержку режима Infrastructure. Можно настроить трансляцию аудио и видео с компьютера на PSP. Можно обеспечить доступ с PSP на компьютер. Можно даже использовать PSP в качестве джойстика для компьютера.

Удачи в борьбе за соединение.

P.S. Стоит упомянуть о проблеме подключения к VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — логической сети, создаваемой поверх другой сети. В этом случае нужна специальная точка доступа, поддерживающая режим VPN Pass-Through/Multi-Sessions. Без поддержки этого режима выйти в Интернет с PSP не получится.